Relatório de desempenho do sistema de negociação

Análise do Sistema de Negociação.
A análise adequada do sistema de negociação ajuda a encontrar sistemas de negociação que funcionem. Comerciantes bem-sucedidos precisam de várias taxas de desempenho e formas descritivas de visualizar os resultados. MultiCharts & rsquo; O relatório de desempenho estratégico é uma ferramenta poderosa usada pelos CTAs e comerciantes regulares para avaliar estratégias.
Mais de 200 maneiras de medir seu desempenho.
Ao seu alcance, você tem mais de 200 medições de desempenho disponíveis. Alguns dos mais úteis estão localizados no resumo de desempenho de estratégia, índices de desempenho, análise de tempo, lista de negociações, análise de comércio total, outliers, run-up e drawdown, análise de séries comerciais e análise periódica.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Analisando resultados de backtesting.
Os Índices de Desempenho e Resumo de Desempenho da Estratégia permitem a análise rápida de suas métricas de estratégia de negociação. Você pode acessar o lucro ou prejuízo geral obtido pela estratégia de negociação, valores de taxas diferentes, dados detalhados de curva de patrimônio e informações muito mais importantes ao seu alcance.
Acompanhamento pelo tempo e pelo comércio.
As informações na tabela Análise de tempo avaliam os resultados estritamente do ponto de vista do tempo. Você define o prazo para exibir os resultados usando a guia Exibir da caixa de diálogo Configurações. Lista de negociações exibe o relatório completo de trade-by-trade.
Análise total e outlier.
O Total Trade Analysis exibe o desempenho geral da estratégia de negociação. Outliers ou outliers trades são aqueles que excedem o comércio médio por um valor significativo (mais ou menos três (3) desvios-padrão).
Análise de séries de run-up / drawdown e trade.
Análise de série de run-up / drawdown e trade O run-up é medido como aberto à maior alta não realizada do trade para uma posição longa; rebaixamento é do aberto para a menor baixa não realizada do comércio para uma posição curta. O Trade Series Analysis exibe medidas estatísticas baseadas nos negócios vencedores e perdedores.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Análise estatística.
Todo operador profissional que deseja explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica precisa entender as estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados, que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação. Trade Series Statistics exibe informações sobre as consecutivas séries de negociações ganhadoras (perdedoras).
A estratégia de compra e manutenção.
Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo na qual um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno Compra / Retenção, lembre-se de ter em mente que a estratégia comprar e manter pode levar a grandes perdas, além de riscos, porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos do mercado. para todo o período.
Relatório de desempenho estratégico.
Gráficos interativos que mostram a imagem completa.
O MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Redução relativa.
Este gráfico equilibra o patrimônio líquido em relação ao número de negócios para todas as negociações fechadas e também inclui os dólares de saque e as porcentagens de rebaixamento.
Insight usando gráficos de curva de capital.
Este gráfico permite uma melhor percepção do desempenho das negociações do que um gráfico usual de curva de capital. Ele exibe o lucro líquido em uma base barra a barra revelando levantamentos de capital e descobertas.
Curva de capital com detalhes de rebaixamento.
Este gráfico detalhado de curva de patrimônio combinada com Drawdown ($) e Drawdown (%).
Equity run-up e rebaixamento.
Esses gráficos ilustram a redução do patrimônio líquido versus o aumento da equidade em dólares e porcentagens.
Análise geral do desempenho comercial.
Este gráfico exibe um patrimônio líquido (em $) versus o número de negociação para todos os negócios fechados. Este gráfico de patrimônio para todos os fins é melhor usado para análise geral do desempenho comercial.
Total de negócios e negociações vencedoras.
Esses gráficos exibem o lucro (em $) versus o número de negociação para todos os negócios ou para todas as negociações vencedoras. A linha horizontal representa o comércio médio.
Determinando paradas de proteção.
O gráfico Máximo de Excursão Adversa é melhor usado para determinar paradas de gerenciamento de dinheiro para uma estratégia de negociação. Ele representa o Lucro / Perda vs. Desembolso de cada transação em um formato de gráfico de dispersão.
Determinando paragens à direita.
O gráfico Máximo de Excursão Favorável é melhor usado para determinar as paradas finais para uma estratégia de negociação. Mostra o Lucro / Perda vs. Desembolso realizado em um formato de gráfico de dispersão. As setas verdes representam as negociações vencedoras, e as setas vermelhas representam negociações perdedoras.
Avaliações de longo prazo
O gráfico Máximo de excursões favoráveis ​​usa porcentagens em vez de valores em dólar. Este gráfico é melhor usado para avaliações de longo prazo.
Gráficos de um clique.
Em MultiCharts, pesquisar uma transação específica leva apenas um clique. Você tem 16 parâmetros de qualificação para filtrar todas as negociações e, assim que identificar o negócio que lhe interessa, basta um clique para exibi-lo em um gráfico. Isso permite que você veja a negociação no relatório e a representação do gráfico gráfico quando a transação foi criada, permitindo que você identifique rapidamente falhas na entrada e saída de métodos e melhore a lógica de negociação.
Relatório de desempenho estratégico.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Por favor, encontre a substituição do MCFX aqui. Bitcoin para gráficos de dólares em TradingView.

Relatórios de desempenho LTX.
Veja abaixo o relatório de desempenho completo do sistema LTX disponível para download:
Aviso Legal.
Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.
Suposições materiais.
Os custos de fricção comercial foram simulados como comissão de $ 20 e desvio de $ 25.
Mercados LTX-6, 30K (redefinições anuais)
Download do Relatório de Desempenho.
Mercados LTX-8, 50K (redefinições anuais)
Download do Relatório de Desempenho.
Mercados LTX-12, 80K (redefinições anuais)
Download do Relatório de Desempenho.
Mercados LTX-16, 100K (redefinições anuais)
Download do Relatório de Desempenho.
Mercados LTX-16, 100K (Composição)
Download do Relatório de Desempenho.
Outros relatórios de sistemas.
Encontre links abaixo para baixar os relatórios de desempenho de nossos outros sistemas, disponíveis para os clientes da Wisdom Trading:
A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor.
Como um corretor independente de introdução, mantemos relações de compensação com vários importantes Mercados da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados.
Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo.
A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Interpretando um Relatório de Desempenho da Estratégia.
As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os traders revisem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e lucratividade em potencial. Essas métricas de desempenho são normalmente exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Seja olhando resultados hipotéticos ou dados reais de negociação, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.
Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas mais úteis ao seu estilo de negociação. Embora os traders possam naturalmente se aproximar de um número - o lucro líquido total, por exemplo -, é importante entender e revisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar qualquer decisão em relação à lucratividade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os operadores a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Trading Systems Tutorial.)
Relatórios de desempenho de estratégia.
Um relatório de desempenho estratégico é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria sido realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema de negociação antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os traders criem um relatório de desempenho estratégico durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho da estratégia para resultados reais de negociação.
A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório. os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.
Além do resumo de desempenho apresentado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de negociação, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomada, incluindo informações como o tipo de comércio (longo ou curto), a data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro percentual. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada negociação.
A visualização dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil para determinar lucros ou perdas para um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente o desempenho de um sistema em uma base diária, semanal, mensal ou anual. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros (ou perdas) acumulados que importam. Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão significativo quanto olhando para os dados mensais e anuais.
Um dos métodos mais rápidos de analisar o desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias formas, desde um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal até uma curva de capital. De qualquer maneira, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os negociadores verifiquem rapidamente se um sistema está ou não cumprindo com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de capital. (Veja também: Traçando seu caminho para retornos melhores.)
Principais métricas.
Um relatório de desempenho estratégico pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil limitar o escopo inicial a cinco principais métricas de desempenho:
Lucro Líquido Total Lucro Fator Percentual Rentável Lucro Médio Lucro Máximo Lucro Líquido.
Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um sistema comercial em potencial ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.
Lucro Líquido Total: O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdedores (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:
Embora muitos traders usem o lucro líquido total como o principal meio de medir o desempenho comercial, a métrica sozinha pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está executando com eficiência, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentado. Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)
Fator Lucro: O fator lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Essa métrica de desempenho relaciona o valor do lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado possui um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo-se o lucro bruto pela perda bruta:
Este é um fator de lucro razoável e significa que este sistema em particular produz um lucro. Todos nós sabemos que nem todo comércio será vencedor e que teremos que sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os operadores a analisar o grau em que as vitórias são maiores que as perdas.
A equação acima mostra o mesmo lucro bruto da primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro menor que um. Este seria um sistema perdedor.
Porcentagem lucrativa: O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de vencer. Essa métrica é calculada dividindo-se o número de negociações vencedoras pelo número total de negociações por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma:
O valor ideal para a métrica de porcentagem de lucro varia de acordo com o estilo do trader. Os traders que normalmente optam por movimentos maiores, com lucros maiores, exigem apenas um baixo valor rentável para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que vencem (que são lucrativos) geralmente são muito grandes. Um bom exemplo disso é a tendência de seguir os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser lucrativos e ainda assim produzir um sistema muito lucrativo, porque os negócios que vencem seguem a tendência e, tipicamente, alcançam grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.
Negociadores intradiários, e particularmente cambistas, que procuram ganhar pequena quantia em qualquer negociação, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica mais lucrativa por cento maior para criar um sistema vencedor. Isso se deve ao fato de que os negócios vencedores tendem a estar próximos em valor aos negócios perdedores; a fim de "chegar à frente", é necessário que haja um percentual significativamente maior de lucro. Em outras palavras, mais negócios precisam ser vencedores, já que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Lucro Líquido Médio de Comércio: O lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: ele representa a quantidade média de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido médio do comércio é calculado dividindo-se o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio da negociação é calculado da seguinte forma:
Em outras palavras, ao longo do tempo poderíamos esperar que cada operação gerada por esse sistema custaria em média US $ 452,79. Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, pois é baseado no lucro líquido total.
Esse número pode ser distorcido por um outlier, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas ao inflacionar o lucro líquido médio da negociação. Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais (ou menos) lucrativo do que é estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depender de um outlier, o sistema precisa ser mais refinado.
Drawdown Máximo: A métrica de drawdown máximo refere-se ao "pior cenário" para um período de negociação. Mede a maior distância, ou perda, de um pico de patrimônio anterior. Essa métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um negociante está disposto a arriscar for menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o negociante. Um sistema diferente, com menor rebaixamento máximo, deve ser desenvolvido.
Essa métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os traders. Quase qualquer operador poderia ganhar um milhão de dólares - se pudesse arriscar 10 milhões. A métrica máxima de levantamento precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do negociador e com o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado.)
The Bottom Line.
Os relatórios de desempenho da estratégia, sejam aplicados a resultados históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para ajudar os traders a avaliar seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas no resultado final, ou no lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema produz - as métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Relatório de desempenho do sistema de negociação de diversidade.
Por favor, envie-me o relatório completo sobre Diversidade.
Sistema de Negociação de Diversidade.
Diversifique sua negociação de futuros com o Sistema de Negociação de Diversidade.
Objetivo & # 8211; para adicionar desempenho e suavizar sua curva de capital.
Como & # 8211; A diversidade é um sistema de negociação oscilante que inicia os sinais de negociação quando os padrões de preços de alta probabilidade são evidentes no mercado subjacente que está sendo negociado.
Mercados & # 8211; A diversidade pode ser comercializada com o Emini S, Emini NASDAQ, Mini Dow, Emini Russell e futuros de notas de 10 anos. Escolha 1 mercado ou uma combinação.
Freqüência de negociação & # 8211; cada mercado comercializará aproximadamente 2 vezes por mês, mantendo uma negociação por uma média de 5 dias.
Performance & # 8211; Com base na negociação de todos os 5 mercados, com uma conta de $ 100k no acumulado do ano, 35,1%, com o maior levantamento de 9,5%. Uma comissão de US $ 20 de turno e US $ 43,24 foram computadas para comissões e derrapagens.
Quantia de investimento & # 8211; US $ 20.000 por mercado.
Taxas de gestão / incentivo & # 8211; zero.
Data de início & # 8211; A diversidade foi desenvolvida em 2014.
Exoneração de responsabilidade
Commodity Trading envolve altos riscos e você pode perder uma quantia significativa de dinheiro. O comércio de commodities não é adequado para muitos investidores. Quaisquer resultados de desempenho listados em todos os materiais de marketing representam resultados de computador simulados sobre dados históricos passados ​​e não os resultados de uma conta real. Todas as opiniões expressas em qualquer lugar deste site são apenas opiniões do autor. As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Diferentes plataformas de teste podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Nossos sistemas são recomendados apenas para traders de futuros bem capitalizados e experientes.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.
A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor.
Como um corretor independente de introdução, mantemos relações de compensação com vários importantes Mercados da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados.
Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo.
A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

negociação de sonho.
Sistema de negociação.
E-Mini SP500, Eurostocks.
NEGOCIAÇÃO AO VIVO 2013.
E-mini SP500, Eurostocks, Dax.
NEGOCIAÇÃO AO VIVO 2013.
Sistema de Negociação DT1.
NEGOCIAÇÃO AO VIVO 2013.
Sistema de Negociação DT4.
NEGOCIAÇÃO AO VIVO 2013.
Nossos sistemas de negociação e como usá-los.
Descrição.
Nossos Sistemas de Negociação operam com base em Algoritmos que tomam decisões comerciais por meio da geração de níveis de "nível de entrada", ou "Cheio" (longo) ou "Baixo" (curto) nos principais mercados e instrumentos financeiros. Nós realizamos isso de maneira completamente autônoma e sem qualquer intervenção manual.
Como usá-lo.
Descobrimos que os melhores resultados do comércio automático são obtidos gerenciando os sistemas de negociação em um portfólio que tem a capacidade de sincronizar vários modelos em diferentes instituições financeiras, cada uma com características diferentes.
Sistemas LIVE de 17 de janeiro de 2013.
Aqui você pode ver, em detalhes, os resultados de nossos sistemas de negociação automatizados. As estatísticas do backtesting (resultados hipotéticos) e do LIVE, que começaram em 17 de janeiro de 2013, estão disponíveis.
Consulta ao Trader.
Sistemas de Negociação Automatizada.
Os sistemas de negociação são programas complexos que podem tomar decisões comerciais independentemente e gerenciar as transações de compra (longa) e de venda (curtas) nos principais instrumentos e mercados financeiros, como futuros, ETFs e opções. Isto é realizado de forma independente e sem qualquer intervenção externa usando nossos algoritmos proprietários. Nosso objetivo final é traduzir em um código suas ideias comerciais exclusivas. Sabemos que seus investimentos são importantes, por isso levamos em consideração muitas técnicas de gerenciamento de risco.
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Indicadores de programação.
Podemos criar seus indicadores personalizados e adicionar variáveis ​​dinâmicas à sua instrução. Você será capaz de aplicá-los facilmente para qualquer ambiente de negociação.
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Desenvolvimento API / FIX e Plataformas para Terceiros.
Implementamos o FIX como uma solução voltada para o gerenciamento automatizado no envio de pedidos para qualquer intermediário. Portanto, seu sistema pode ser facilmente configurado para ter acesso a cotações ao vivo e enviar ordens de mercado ou limite.
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Programação em Easylanguae Powerlanguage C # C ++
Easylanguage, Powerlanguage, C # e C ++. Essas linguagens robustas são usadas por plataformas como Tradestation, Multicharts, NinjaTrader e eSignal. Também oferecemos acesso a um serviço de verificação de código para auxiliar no desenvolvimento e na concorrência de seu sistema de negociação.
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IMPORTANTE DIVULGAÇÃO DE RISCOS.
A negociação de futuros é complexa e acarreta o risco de perdas substanciais. Não é adequado para todos os investidores. A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que podem afetar negativamente os retornos dos investidores. Os desempenhos nos relatórios nesta página (em verde) são reais desde janeiro de 2013, antes dessa data são hipotéticos. Por favor, leia atentamente o aviso legal da CFTC sobre os resultados hipotéticos abaixo. OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS EXIBIDOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE PERSPETIBILIDADE HIPOTÉTICA E TODOS OS QUE PODEM AFETAREM ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. As informações contidas nos relatórios dentro deste site são fornecidas com o objetivo de "atingir" o desempenho da conta dos sistemas de negociação e destinam-se apenas a fins informativos. Não deve ser visto como uma solicitação para o sistema ou fornecedor referenciado. Embora as informações e estatísticas neste site sejam consideradas completas e precisas, não podemos garantir sua integridade ou precisão. Como o desempenho passado não garante resultados futuros, esses resultados podem não ter relação e não podem ser indicativos de qualquer retorno individual realizado através da participação neste ou em qualquer outro investimento. O material deste site é apenas para fins informativos. Qualquer referência neste site à DreamTrading, os autores, não deve ser interpretada como uma oferta ou solicitação. Nenhum conselho ou solicitação de investimento para comprar ou vender instrumentos financeiros é dado ou endossado pela DreamTrading. Nenhum conselho ou recomendação de investimento ou negociação está sendo dado ou pretendido. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda maior do que todo o seu investimento, portanto você deve investir apenas o capital de risco que você pode perder sem mudar seu estilo de vida.

Relatório de desempenho do sistema de negociação
O índice de Sharpe é um dos muitos termos pelos quais os investidores e os day traders se deparam, especialmente quando fazem a triagem de uma estratégia de negociação ou investem em um mu.
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que venho estudando há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos traders evitam ou.
Como medir seu desempenho de negociação.
Os comerciantes do dia devem se preocupar com o índice de Sharpe?
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que venho estudando há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos traders evitam ou passam pouco tempo pesquisando. A maioria dos comerciantes simplesmente pensa em desempenho em termos de dólares e perdas.
A linha de fundo em termos de dólares é sempre a pontuação final; No entanto, ao longo de sua jornada de negociação, a medição eficaz do seu desempenho comercial diário é a chave para ganhos consistentes de longo prazo.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Definição de Desempenho de Negociação.
O desempenho de negociação pode ser expresso de várias formas e algoritmos complexos, mas é essencialmente o mecanismo usado para avaliar o retorno do investidor e a tolerância ao risco ou a falta dele. Todos os tipos de comerciantes podem ser medidos de comerciantes de dia, para os comerciantes de swing e tudo mais.
O desafio de medir o desempenho é incluir uma tonelada de números e abordagens de medição, o que leva à próxima seção deste artigo.
Relatórios de desempenho de negociação.
Esses relatórios devem fornecer estatísticas importantes de desempenho de negociação; no entanto, a maioria é apenas um despejo de dados.
A maioria dos relatórios será parecida com a abaixo:
Relatório de desempenho de negociação.
A sabedoria convencional diria a você que com tantos números presentes em uma página, você deve ser capaz de se concentrar no seu problema. Minhas conversas com traders me mostraram exatamente o oposto.
Os comerciantes ficam desencantados com todas as proporções e fórmulas, porque a maioria de nós não é estatístico no coração, e começamos a nos concentrar no que eu chamo de grandes 5:
Dependendo de onde você está em sua carreira comercial, você pode se concentrar apenas nos três primeiros itens da lista acima.
O problema com esses sistemas de relatórios não é que eles não sejam precisos ou que não estejam tentando ajudá-lo. O problema é que eles fornecem muita informação.
Negociando Gráficos de Desempenho.
Os comerciantes mais ativos e os comerciantes de dia são aprendizes visuais. Por que mais nos enfiaríamos completamente confortáveis ​​sentados em frente a telas piscantes por horas a fio?
Depois de analisar o relatório de desempenho comercial, sua próxima jogada provável é analisar seus gráficos de desempenho.
Gráfico de desempenho de negociação.
Como sempre, uma imagem vale mais que mil palavras. A partir de um gráfico de linhas básicas, você pode dizer quão consistente você é em obter lucros.
Você olha para o seu gráfico e vê uma queda enorme ou um aumento na equidade? Você vê seu desempenho pairar constantemente em torno de um determinado valor de conta, mas não consegue ter um momento de destaque ao negociar?
Enquanto os gráficos são a representação visual da sua atividade de negociação, que valor eles realmente agregam? Como esses gráficos ajudam você a descobrir o que abordar no sistema de negociação do dia?
O que é bom desempenho?
Essa questão me assombrou por muitos anos. Assim que eu entrasse em um bom ritmo, começaria a pensar: "Eu me pergunto o quanto esse profissional está ganhando". Ou eu veria um artigo sobre um trader de primeira linha que colocou 50 traders vencedores consecutivos, ou um trader que transformou US $ 50.000 a US $ 1.000.000 em menos de 2 anos.
Em um nível intelectual, eu sabia que esses resultados eram indocumentados ou o unicórnio do desempenho comercial. Por alguma razão, porém, eu não conseguia me impedir internamente de pensar, há mais? Eu poderia ter ganho mais dinheiro este ano ou na semana passada?
Este é um ciclo perpétuo que os traders passam, onde eles sentem que se eles pudessem ser tão melhores quanto o próximo trader, de alguma forma tudo em sua carreira de trading profissional seria magicamente alinhado.
Deixe-me desmembrar esse mito de uma vez por todas. O único desempenho comercial que você precisa se preocupar é o seu próprio.
Por favor, dedique um momento para digerir esse conceito.
Quanto dinheiro você deveria ganhar em uma semana? Pergunte a si mesmo. Quanto dinheiro você deve ser capaz de retornar em um ano de negociação? Pergunte a si mesmo.
Depois de chegar a este ponto em sua carreira comercial e psicologia de negociação, você está agora pronto para o avanço que tem iludido você por tantos anos.
Então, como você mede o desempenho?
Embora haja uma série de gráficos, fórmulas e algoritmos complicados para medir seu desempenho comercial, estou aqui para dizer que existem dois números que são mais importantes.
R é o fator de lucro que leva o total de seus negócios vencedores dividido pelo valor absoluto de suas negociações perdedoras para determinar sua lucratividade. Eu gosto de calcular em termos de R, porque me permite ver a quantidade de dinheiro que estou fazendo em relação às minhas perdas, independentemente do número de negociações. Então, se eu tiver uma porcentagem vencedora de apenas 40%, comprar meus vencedores são muito maiores do que meus perdedores, eu ainda vou lucrar. Por exemplo, dê uma olhada na tabela abaixo para ilustrar melhor este ponto:
Como você pode ver, neste exemplo, mesmo com mais perdedores do que vencedores, você ainda é 65% mais lucrativo em suas negociações vencedoras e, portanto, capaz de pousar no preto. Se você não obtiver mais nada deste artigo, pare de ficar obcecado com sua porcentagem de vitórias / derrotas - concentre-se no seu R.
# 2 - máximo empatar.
O empate máximo representa quanto dinheiro você perdeu de uma conta recente alta antes de fazer um novo recorde na sua conta. Por exemplo, se você tivesse uma alta de US $ 100.000 e, em seguida, recuasse para US $ 85.000 antes de exceder US $ 100.000, então você teria uma redução máxima de 15% (US $ 85.000 /% 100.000). O consumo máximo é provavelmente o mais importante indicador de desempenho que você deve monitorar quando se trata de desempenho de negociação. Como eu tenho discutido em artigos anteriores, a linha entre os operadores que explodem suas contas e os 10% dos principais traders é a capacidade de minimizar seus draw downs.
Juntando Tudo.
Até este ponto do artigo, você provavelmente já ouviu falar desses tópicos de uma forma de outra. Bem, agora é hora de levar a conversa para o próximo nível. Para medir seu desempenho, você precisa primeiro determinar quantos negócios você precisa em um ciclo.
Para mim, são 10 day trades com base no meu nível de atividade de negociação. Seu número de negociações pode ser maior ou menor.
Em seguida, precisamos começar a rastrear seu R e o máximo de seu ciclo de negociação preferido.
No final de cada ciclo, você desejará documentar o valor de R e os valores máximos de redução.
Estabeleça sua linha de base.
O que você vai notar é que você vai começar a estabelecer sua linha de base como um comerciante após os primeiros 5 a 10 ciclos. No seu primeiro ciclo, você pode ter 0,35 para R e 25% para rebaixar. Não pense nos números como bons ou ruins, lembre-se de que tudo é relativo e exclusivo para sua jornada comercial.
Ao continuar a estabelecer sua linha de base, algumas coisas acontecerão.
Um, você está condicionando sua mente a pensar em durações mais curtas. Como comerciantes, tendemos a nos perder em um negócio na esperança de atingir um grande valor ou nos tornar emocionalmente ligados. Isso é um subproduto de perder o controle do conceito de tempo, o que significa que temos toneladas disso. É muito simples quando você a divide.
Se eu disser que você tem 5 dias para viver, tenho certeza que você será capaz de determinar rapidamente como vai gastar seu tempo durante a semana. Você provavelmente vai querer ver sua família e clicar em algumas listas de itens. Agora imagine se eu lhe perguntasse o que você queria fazer nos próximos 30 ou 40 anos?
Isso é muito mais difícil de articular e muitas vezes levará a mais perguntas do que respostas.
Negociação não é diferente. Se eu disser que você só tem 10 negociações para medir seu desempenho, você irá afiar seu lápis um pouco mais em cada negociação e isso o ajudará a se concentrar em seu ciclo.
Plote seu progresso.
Tudo o que você precisa fazer agora é traçar dois gráficos simples: um para R e um para o máximo de empate.
Para os seus valores R, você deseja ver a linha começar a subir e à direita sobre cada ciclo. Um gráfico acima e à direita diz que você está ganhando mais dinheiro em cada negociação vencedora do que em seus perdedores. Não será linear como a negociação não é um esforço simples.
Em segundo lugar, você vai querer traçar seus draw downs para cada ciclo de negociação. Para a vista de empate, queremos o oposto exato como o gráfico R. Gostaríamos de ver a tendência de descida percentual mais baixa ao longo de cada ciclo de negociação subsequente.
Competir contra você mesmo.
Competir contra você mesmo.
Se os comerciantes querem ou não perceber, para que você tenha lucro, alguém tem que estar do outro lado do negócio. Agora, isso não significa que eles vão perder no final, mas estudos mostraram que 85% - 90% dos day traders falham em obter um lucro consistente.
Então, ao invés de correr a corrida de outra pessoa e se preocupar com seus retornos, competir com você mesmo. Pare de perguntar quanto dinheiro você deve fazer ou o que é um retorno realista, comece a definir isso com base em suas habilidades.
Depois de estabelecer sua linha de base, faça tudo ao seu alcance para exceder sua linha de base. Continue dirigindo o seu R para cima e para a direita, enquanto empurra o seu desenho para o chão. Ter este nível de foco em cada ciclo de negociação acabará por colocá-lo na pequena porcentagem de traders vencedores.
Em suma.
Pare de ficar obcecado com as dezenas de indicadores e relatórios de desempenho de negociação. Você precisa estabelecer métricas de desempenho comercial básicas centradas em lucratividade e mensurá-las em sprints curtos.
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