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MetaStock Formula For Turtle Trading System.
Trading é um famoso sistema de negociação de tartaruga; Eu escrevi uma série de artigos para fornecer os fundamentos do sistema de comércio de tartarugas. Neste artigo, darei alguns exemplos de como aplicar o comércio de tartaruga de sistemas usando o MetaStock.
Uma das ferramentas mais utilizadas para o MetaStock Explorer com esta ferramenta REV Trader PRO Review pode filtrar títulos que não correspondem aos critérios indicados. Os critérios podem ser definidos por escrito na fórmula MetaStock, como no exemplo a seguir.
De acordo com o sistema de comercialização de tartaruga, o sistema de entrada no curto prazo com base em um intervalo de 20 dias. Os operadores podem facilmente escrever uma fórmula para os gráficos diários que se seguem.
H & gt; Ref (HHV (H, 20), -1) ou & lt; Ref (LLV (L, 20) -1);
H = mais alto hoje; L = dia baixo
HHV (H, 20) = maior que o preço alto (H) alcançado nos últimos 20 dias.
LLV (L, 20) = Preço baixo mais baixo (L) alcançado nos últimos 20 dias.
Ref (HHV (H, 20) -1) = Mais alto preço nos últimos 20 dias referido ontem.
Ref (LLV (L, 20) -1) = a menor baixa nos últimos 20 dias o preço refere-se a ontem.
Se o REV Trader PRO quiser uma lista de títulos que correspondam ao sistema de saída de tartaruga, 10 dias de baixa para posições longas e 10 dias para altas posições curtas. A fórmula é a seguinte.
L & lt; Ref (LLV (L, 10) -1) ou H & gt; Ref (HHV (H, 10), -1);
Estes são exemplos de como implementar sistemas de negociação usando a fórmula MetaStock. Além do navegador, os comerciantes também podem escrever a fórmula em outras ferramentas, como o Expert Advisor ou o Indicator Builder.
Taro é uma experiência de compra que faz negociação de ações, futuros, forex. Concentra-se principalmente em análise técnica, sistemas de negociação e gestão de dinheiro.
Sistema de comércio de tartarugas Metastock
Um olhar sobre o sistema de negociação de tartaruga.
Tudo começou em 1983.
“O Turtle Trading System era um sistema completo de negociação. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação e não deixavam decisões para os caprichos subjetivos do negociante. Ele tinha todos os componentes de um sistema completo de negociação ”.
2) Dimensionamento da posição - quanto comprar ou vender.
3) Entradas - Quando comprar ou vender.
4) Paradas - Quando sair de uma posição perdida.
5) Saídas - Quando sair de uma posição vencedora.
6) Táticas - Como comprar ou vender.
Também não explicarei os detalhes das regras e a matemática por trás do cálculo. Você pode encontrá-las nas regras publicadas e é altamente recomendável baixar as regras do site mencionado acima.
As Regras da Tartaruga Na TradeStation 2000i.
2) Estratégia Alternativa de Parada do Whipsaw.
2) A segunda mostra o lucro / perda de posição não realizado e realizado de todas as negociações teóricas com base no tamanho de uma posição de contrato.
3) A terceira mostra a posição de mercado de todos os negócios teóricos.
4) O quarto mostra os valores de N dos quais o N no dia antes de uma entrada de posição é capturado e usado durante toda a duração da posição para o cálculo do stop 2N e do lucro ЅN.
Os gráficos são reproduzidos na Fig. 5.
Moedas, ações, futuros e opções de negociação têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de moedas, ações, futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender moedas, ações, futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Importante: Esses gráficos e comentários são fornecidos como uma instrução sobre como a análise técnica pode ser usada. Análise Técnica & amp; A pesquisa não é um Consultor de Investimentos e nós não reivindicamos ser um. Estes gráficos e comentários não devem ser interpretados como consultoria de investimento ou qualquer outro serviço de investimento que não seja a finalidade originalmente pretendida, conforme declarado aqui.
Tutorial Metastock: Indicador Metastock Turtle Trading System.
O comércio de tartarugas é um sistema comercial mais famoso; Eu escrevi uma série de artigos para fornecer os princípios elementares do sistema de negociação de tartaruga. Neste artigo, vou fornecer-lhe apenas alguns exemplos sobre a melhor maneira de praticar os métodos de tartaruga na sua negociação através da utilização do MetaStock.
Uma das ferramentas mais usadas para o MetaStock é o The Explorer, com esta ferramenta os operadores podem liberar títulos que não saibam quais são os padrões. Os fatores podem ser definidos através da escrita do sistema MetaStock como o próximo exemplo.
De acordo com o processo de compra e venda de tartaruga, o processo de entrada de prazo mais curto centrou-se em uma fuga de 20 dias. Os comerciantes podem escrever sem esforço uma fórmula metastock do sistema de negociação de tartaruga para os gráficos de todos os dias, como segue.
Estes são exemplos da melhor maneira de aplicar métodos de compra e venda, utilizando a fórmula metastock do sistema de negociação de tartarugas. Além do The Explorer, os comerciantes podem escrever a fórmula em outros instrumentos correspondentes ao Expert Advisor ou ao Indicator Builder.
Indrajit é um operador especializado que negocia ações, futuros, troca de moeda. Ele faz uma especialidade de análise técnica, compra e venda de métodos e administração de dinheiro.
Se você quiser procurar mais artigos sobre Tutoriais MetaStock, formulação MetaStock, programas de negociação e administração de caixa, por favor, procure por MetaStock neste blog.
Sistema de comércio de tartarugas Metastock
O sistema de comércio de tartaruga me fascina em muitos níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo se eles podem moldar pessoas sem treinamento todos os dias em traders mestres. Aparentemente, Richard, que estava alegando que você poderia estar certo em sua crença de que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nascem com alguma capacidade de negociação inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da jornada da Tartaruga de grosso para clássico neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartaruga você pode visitar qualquer um dos seguintes links:
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação do meu sistema de negociação diário com as do sistema de comércio de tartarugas publicadas por Curtis Faith, uma das Tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas estou comparando o meu sistema para visitar: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Meu pressuposto é que os dois sistemas não serão um spot on match porque foram desenvolvidos independentemente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição existe.
# 1 Defina os mercados para o comércio.
As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados eles negociavam. Como todo o sistema de negociação da Turtle se concentrava no uso de grandes somas de dinheiro, o sistema de negociação da Turtle funcionava melhor nos mercados futuros. As Tartarugas não se preocupavam com ações negociadas, opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante os anos 80.
Para o meu sistema de negociação do dia eu não negocio opções, forex, ou os mercados futuros. Negocio exclusivamente ações dos EUA e apenas as listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Eu não negocio quaisquer ações listadas no OTCBB.
Então, em termos de definir quais mercados são permissíveis ao comércio, eu vou dizer que há uma combinação de 1 para 1 entre o sistema de negociação Turtle e minha metodologia de day trading, porque nós dois somos seletivos sobre as arenas em que operamos.
O seu sistema de negociação diário permite negociar com todos os tipos de valores mobiliários e mercados?
# 2 dimensionamento de posição.
As tartarugas têm um sistema pelo qual elas levam em conta a volatilidade para determinar o número de contratos que podem ser comprados por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2% em qualquer negociação. As Tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo médio real de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, quando então elas irão dimensionar sua posição de acordo para minimizar seu risco.
No meu sistema de day trading eu faço a conta da volatilidade comparando o range médio real em relação ao preço da ação. Para ler sobre a minha abordagem, por favor visite Como negociar a volatilidade.
Embora eu faça a volatilidade do fator em minha negociação, não tenho um período retrospectivo definido para o intervalo médio verdadeiro e não tenho um método sistemático de dimensionamento de posição. Se eu ver o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque eu vou assumir uma posição menor. No entanto, tenho zonas do ATR que, se excedidas, não serão negociadas. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10% da minha margem disponível no comércio.
Provavelmente, é uma boa idéia levar meu sistema para o próximo nível por ter uma abordagem definida para dimensionamento de posição, já que só é preciso estar errado uma vez quando você está sobrecarregado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e tomar todas as configurações válidas como oportunidades de comércio, aprendi ao longo dos anos que as faixas de ATR não são apropriadas para mim e evitei todas essas negociações juntas.
O outro item que tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento de posições é o conceito de um rebaixamento máximo de 2% do valor da minha conta em uma negociação. Assim como as Tartarugas, eu vou liquidar minha posição no segundo que isso for violado.
Para dimensionamento de posição, embora haja uma série de semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas nesta.
Você já considerou o tamanho da posição em seu sistema de negociação?
# 3 Critérios de Inscrição.
O sistema de comercialização de tartarugas abriu novas posições em um intervalo de 20 dias ou 55 dias de alta / baixa. Para o curto prazo, foi utilizado o período de 20 dias e para a tendência maior, o período de 55 dias. Essa abordagem de fuga foi usada para negócios longos e curtos.
Assim como as Tartarugas, o meu sistema de comércio de dia só exige uma entrada quando o preço quebra acima ou abaixo da alta / baixa da manhã após um movimento forte.
Eu negocio no intervalo de tempo de 5 minutos, mas não chamei a faixa de intervalo de alcance exato (ou seja, 20 barras, 55 barras). No entanto, meu sistema de day trading representa o conceito de compra ou venda de breakout, já que eu apenas negocio ações voláteis pela manhã que estão se movendo em volume alto. Em média, essas ações estão limpando não apenas os últimos dois dias de negociação, mas provavelmente a faixa da última semana que é muito mais do que 20 ou 55 barras.
Há uma pequena diferença em como eu abordo as entradas. As Tartarugas comprarão / venderão a mercadoria no intervalo. Isso significa que, se a commodity ultrapassar um nível, as Tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria romper o intervalo durante o meio do dia, as Tartarugas também estão comprando.
Para o meu sistema de negociação do dia eu tenho duas regras que eu sigo não importa o que:
Eu não cegamente compro o breakout às 9:30 se um estoque navega acima de um intervalo de negociação. Preciso ver o recuo das ações da manhã alta, construir mais uma causa e, em seguida, passar por aquela alta. Para mim, isso é a validação do estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto vou abrir uma posição. Ao contrário dos operadores de Tartarugas que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação, eu só abro novas posições entre as 9:50 e as 10: 10h. Como o dia de negociação está em um período de tempo muito mais curto do que o sistema usado pelas Tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar ações tempo suficiente para correr antes da zona morta começa em 11. Se você ainda não me ouviu falar sobre a hora do almoço, por favor confira este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocie durante o almoço.
Além do conceito de comprar fugas, nossos sistemas não estão alinhados. A disparidade entre a tendência de longo prazo e o dia de negociação levou o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada.
# 4 Adicionando Unidades.
As Tartarugas aumentariam as posições vencedoras, já que essas posições foram a favor delas. A calibragem era permitida até o número máximo de contratos que uma Turtle poderia carregar com base no valor da conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, já que você deve adicionar posições vencedoras.
Meu sistema de negociação do dia não exige o aumento do tamanho das posições vencedoras à medida que a negociação avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão virar um centavo depois de uma falsa fuga. Meu sistema de negociação do dia pede que eu feche minha posição após lucro de 1,62%; No entanto, algumas das minhas posições nunca chegam ao meu objetivo de lucro.
Avaliando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas não todo o caminho iria contra o meu dia negociação princípios de gestão de dinheiro. Se eu começar a somar-se a uma posição vencedora, digamos que a cada trimestre ela vai a meu favor e a ação inverte depois de 1% do lucro, agora eu aumentei meu perfil de risco para um nível insustentável.
Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para uma negociação de longo prazo. Por uma boa razão, o meu sistema de troca do dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a uma negociação vencedora.
Você já tentou aumentar seus tamanhos de negociação quando o dia de negociação, se as coisas acontecem do seu jeito? Quais tipos de resultados você alcançou?
As tartarugas tiveram um stop loss máximo de 2% do seu valor de conta para qualquer negociação. Se uma tartaruga estivesse adicionando unidades ao seu tamanho comercial, a tartaruga moveria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a tartaruga abriu a posição pela primeira vez.
Como declarado anteriormente no artigo, eu também apenas arrisco um máximo de 2% do valor da minha conta em qualquer negociação.
Eu não vou drenar muito, é bem direto. As tartarugas e eu temos uma correspondência de 100% entre os nossos sistemas. Se você não usa paradas na sua abordagem de negociação, você está pedindo por isso. Mostre-me um negociante que está no mercado há mais de 5 anos e que não usa stops; boa sorte com isso, eles não existem.
A saída é o componente mais importante de um sistema de negociação. No início da minha carreira de trading, eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos, fiz mais de US $ 100.000 em opções de negociação em pouco mais de 7 semanas. Até hoje me lembro de minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta de negociação. Ela se virou para mim e disse "Querida, isso é incrível, quando você vai vender?" Para isso eu respondi: "Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses."
Você não gostaria de poder voltar no tempo e se bater? Escusado será dizer que eu já não negocio opções e sempre tiro dinheiro do mercado após cada negociação vencedora.
Eu divago; as tartarugas fechariam as posições vencedoras quando a segurança estabelecesse uma nova alta / baixa de 10 dias para negociações de curto prazo e um novo 2o dia de alta / baixa para negociações de longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20% a 100%, a fim de permitir à segurança espaço suficiente para respirar.
No longo prazo, as tartarugas estão basicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os comércios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar muito quando a commodity foi em seu favor.
Deixe-me ser claro, meu sistema de troca do dia não me permite deixar meus lucros comerciais. Eu sou dia de negociação de pessoas, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho uma meta de lucro definida de 1,62% e meu objetivo final é atingir esse percentual tantas vezes por mês para obter lucro.
Se a negociação for contra mim antes que eu atinja minha meta de lucro, buscarei sair do negócio com lucro entre 11 e 12 horas. Eu literalmente digo para mim mesmo, eu entrei na zona morta (11: 00-14: 00), por isso, se eu estou no cargo, ainda considero o comércio uma vitória.
Para as saídas, podemos dizer com segurança que as Tartarugas e eu estamos em total desacordo. Acredito que não estamos em alinhamento, porque, embora ambos os sistemas estejam centrados em transações comerciais, o day trading exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta frequência, os movimentos lineares são muito raros no intraday.
Em conclusão.
Escusado será dizer que há mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de negociação de tartaruga e meu sistema de negociação do dia. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definir os mercados para negociar e parar.
Como trader, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se compara a outros principais traders do setor. É reconfortante saber que, embora nossos sistemas sejam diferentes, essas disparidades são amplamente baseadas no fato de estarmos negociando prazos diferentes.
Com o tempo, eu só posso sonhar em ganhar tanto quanto os outros comerciantes bem-sucedidos da Turtle.
Espero que você tenha me encontrado indo e voltando a me comparar com as Tartarugas não muito presunçoso. Se você gostaria de descobrir como você pode definir seu próprio sistema de negociação, confira nosso simulador de negociação onde você pode praticar em um ambiente livre de risco.
Metastock Explorer Formulas.
Antes de começar, se você não leu o & quot; The Search for the Holy Grail & amp; o indicador perfeito & quot; clique aqui e role até a metade da página para visualizá-lo agora.
Pronto para usar as fórmulas da fuga - coleção # 1.
Contida neste PDF é uma pequena coleção de fórmula de quebra que achamos útil. Por favor, sinta-se livre para cortar e colá-los e usá-los em seus próprios exploradores. Clique aqui para baixar a coleção nº 1.
Reversão de fundo - Metastock Formula.
Estes são uma coleção de sinais de fundo.
A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok.
Coluna B: EngulfingBull ()
Col C: MorningDojiStar ()
Coluna D: MorningStar ()
Col E: WhiteSoldiers ()
Close Above Median Price - Metastock Formula.
Essa exploração foi projetada para encontrar as ações em que o fechamento está acima do preço médio nos últimos cinco dias. Corresponde aos passos do livro de Dels "The Strategic Electronic Day Trader".
Coluna B: (Ref (CLOSE, -1)) - (Ref (MP (), -1))
Col C: (Ref (CLOSE, -2)) - (Ref (MP (), -2))
Coluna D: (Ref (CLOSE, -3)) - (Ref (MP (), -3))
Col E: (Ref (CLOSE, -4)) - (Ref (MP (), -4))
Alto Volume - Metastock Formula.
Exibe aqueles em que o volume está acima da média móvel de 100 dias.
A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok.
Coluna A: Mov (VOLUME, 100, EXPONENCIAL)
Coluna A: ((VOLUME - Mov (VOLUME, 100, EXPONENCIAL)) / Mov (VOLUME, 100, EXPONENCIAL)) * 100.
Equis 'Price & amp; Volume - Metastock Formula.
Coluna B: Referência anterior (CLOSE, -1)
Col C:% de alteração ROC (CLOSE, 1, por cento)
Coluna D: Volume VOLUME.
Col E: M. A. Mov (VOLUME, 50, EXPONENCIAL)
Coluna F:% acima ((VOLUME - Mov (VOLUME, 50, EXPONENCIAL)) /
Tendência de longo prazo com sinais de reintrodução de curto prazo.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, E) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, S) E.
Mov (CLOSE, 200, E) & gt; Mov (CLOSE, 200, S)) OU.
Cruz (Mov, FECHAR, 200, E), Mov (FECHAR, 200, S));
b: = Cruzado (Mov (CLOSE, 200, S), CLOSE) OU.
Cruz (Mov (FECHAR, 200, E), FECHAR);
a: = Cruz (Mov (FECHAR, 2, E), Mov (FECHAR, 8, S)) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, E) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, S) E.
Mov (CLOSE, 200, E) & gt; Mov (CLOSE, 200, S);
b: = Cruz (Mover (FECHAR, 200, S), FECHAR) OU Cruzar (Mover (FECHAR, 200, E), FECHAR);
HHV (RSI (CLOSE, 13), 13) & lt; Ref (HHV (RSI (CLOSE, 13), 13), -13)) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, S) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, E) E.
Mov (FECHAR, 200, E) & gt; Mov (FECHAR, 200, S) E.
(HHV (ALTO, 4) = HHV (ALTO, 90))
Coluna D: Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)
Coluna E: Ref (Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL), - 1)
Col F: ((MACD () - Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)) / Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)) * 100.
Ações fechando acima de 60 dias de alta - Metastock Formula.
Para encontrar os títulos que fecharam acima de sua alta hoje (o último.
dia de negociação no banco de dados) pela primeira vez, eu escrevi isso.
Filtrar: (colA & gt; colB) E (Ref (C, -1) & lt; Ref (HHV (H, 60), -1)) AND.
Esta fórmula faz duas coisas:
1) Indica apenas os valores mobiliários que satisfizeram as condições exigidas.
somente no último dia de negociação.
2) A nova alta de 60 dias deve ter ocorrido apenas no último dia de negociação.
Moving Average Crossover - Bullish - Metastock Formula.
Coluna A: Mov (CLOSE, 30, EXPONENCIAL)
Coluna A: ((FECHAR-Mov (FECHAR, 30, EXPONENCIAL)) / Mov (FECHAR, 30, EXPONENCIAL)) * 100.
Coluna A: ((FECHAR-Mov (FECHAR, 10, EXPONENCIAL)) / Mov (FECHAR, 10, EXPONENCIAL)) * 100.
RSC Exploration Coding - Metastock Formula.
Sistema de Entrada de Comerciantes da Tartaruga - Metastock Formula.
Coluna B: Referência anterior (C, -1)
Coluna C: ROC ROC (C, 1,%)
Coluna D: Média T / O Mov (C, 21, S) * Mov (V, 21, S)
Filtro: H & gt; = Ref (H, -1) E H & gt; = Ref (H, -2) E H & gt; = Ref (H, -3)
Cocho (1, L, 4) & gt; Trough (2, L, 4) E C & gt; Mov (C, 180, E) E.
O & gt; Ref (C, -1) E L & gt; Ref (H, -5)
Se você tiver fórmulas do Metastock que gostaria de compartilhar,
Por favor envie um email para.
Estamos ansiosos para ouvir de você!
Para saber mais sobre como usar o Metastock e sua fórmula, clique aqui.
Metastock & reg; é uma marca registrada da Equis International.
Sistema de comércio de tartarugas Metastock
Aprenda a negociar como as Tartarugas com as Regras das Tartarugas Originais que eles aprenderam.
O TurtleRules é programado por um ex-trader de commodities e um trader proprietário de bancos.
O único software de negociação Turtle programado com estrita adesão às regras originais da tartaruga.
Parâmetros de otimização:% de risco por N, N Paradas, ATR, Breakouts, Trailing Stops, FailSafe e Max Unit.
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O MetaStock & COPY; banco de dados de formato binário pode ser lido de forma nativa pelo MetaStock & COPY; versão 7, 8, 9, 10, 11 e agora 15.
O sistema de comércio de tartaruga me fascina em muitos níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo se eles podem moldar pessoas sem treinamento todos os dias em traders mestres. Aparentemente, Richard, que estava alegando que você poderia estar certo em sua crença de que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nascem com alguma capacidade de negociação inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da jornada da Tartaruga de grosso para clássico neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartaruga você pode visitar qualquer um dos seguintes links:
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O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação do meu sistema de negociação diário com as do sistema de comércio de tartarugas publicadas por Curtis Faith, uma das Tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas estou comparando o meu sistema para visitar: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Meu pressuposto é que os dois sistemas não serão um spot on match porque foram desenvolvidos independentemente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição existe.
# 1 Defina os mercados para o comércio.
As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados eles negociavam. Como todo o sistema de negociação da Turtle se concentrava no uso de grandes somas de dinheiro, o sistema de negociação da Turtle funcionava melhor nos mercados futuros. As Tartarugas não se preocupavam com ações negociadas, opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante os anos 80.
Para o meu sistema de negociação do dia eu não negocio opções, forex, ou os mercados futuros. Negocio exclusivamente ações dos EUA e apenas as listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Eu não negocio quaisquer ações listadas no OTCBB.
Então, em termos de definir quais mercados são permissíveis ao comércio, eu vou dizer que há uma combinação de 1 para 1 entre o sistema de negociação Turtle e minha metodologia de day trading, porque nós dois somos seletivos sobre as arenas em que operamos.
O seu sistema de negociação diário permite negociar com todos os tipos de valores mobiliários e mercados?
# 2 dimensionamento de posição.
As tartarugas têm um sistema pelo qual elas levam em conta a volatilidade para determinar o número de contratos que podem ser comprados por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2% em qualquer negociação. As Tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo médio real de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, quando então elas irão dimensionar sua posição de acordo para minimizar seu risco.
No meu sistema de day trading eu faço a conta da volatilidade comparando o range médio real em relação ao preço da ação. Para ler sobre a minha abordagem, por favor visite Como negociar a volatilidade.
Embora eu faça a volatilidade do fator em minha negociação, não tenho um período retrospectivo definido para o intervalo médio verdadeiro e não tenho um método sistemático de dimensionamento de posição. Se eu ver o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque eu vou assumir uma posição menor. No entanto, tenho zonas do ATR que, se excedidas, não serão negociadas. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10% da minha margem disponível no comércio.
Provavelmente, é uma boa idéia levar meu sistema para o próximo nível por ter uma abordagem definida para dimensionamento de posição, já que só é preciso estar errado uma vez quando você está sobrecarregado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e tomar todas as configurações válidas como oportunidades de comércio, aprendi ao longo dos anos que as faixas de ATR não são apropriadas para mim e evitei todas essas negociações juntas.
O outro item que tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento de posições é o conceito de um rebaixamento máximo de 2% do valor da minha conta em uma negociação. Assim como as Tartarugas, eu vou liquidar minha posição no segundo que isso for violado.
Para dimensionamento de posição, embora haja uma série de semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas nesta.
Você já considerou o tamanho da posição em seu sistema de negociação?
# 3 Critérios de Inscrição.
O sistema de comercialização de tartarugas abriu novas posições em um intervalo de 20 dias ou 55 dias de alta / baixa. Para o curto prazo, foi utilizado o período de 20 dias e para a tendência maior, o período de 55 dias. Essa abordagem de fuga foi usada para negócios longos e curtos.
Assim como as Tartarugas, o meu sistema de comércio de dia só exige uma entrada quando o preço quebra acima ou abaixo da alta / baixa da manhã após um movimento forte.
Eu negocio no intervalo de tempo de 5 minutos, mas não chamei a faixa de intervalo de alcance exato (ou seja, 20 barras, 55 barras). No entanto, meu sistema de day trading representa o conceito de compra ou venda de breakout, já que eu apenas negocio ações voláteis pela manhã que estão se movendo em volume alto. Em média, essas ações estão limpando não apenas os últimos dois dias de negociação, mas provavelmente a faixa da última semana que é muito mais do que 20 ou 55 barras.
Há uma pequena diferença em como eu abordo as entradas. As Tartarugas comprarão / venderão a mercadoria no intervalo. Isso significa que, se a commodity ultrapassar um nível, as Tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria romper o intervalo durante o meio do dia, as Tartarugas também estão comprando.
Para o meu sistema de negociação do dia eu tenho duas regras que eu sigo não importa o que:
Eu não cegamente compro o breakout às 9:30 se um estoque navega acima de um intervalo de negociação. Preciso ver o recuo das ações da manhã alta, construir mais uma causa e, em seguida, passar por aquela alta. Para mim, isso é a validação do estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto vou abrir uma posição. Ao contrário dos operadores de Tartarugas que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação, eu só abro novas posições entre as 9:50 e as 10: 10h. Como o dia de negociação está em um período de tempo muito mais curto do que o sistema usado pelas Tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar ações tempo suficiente para correr antes da zona morta começa em 11. Se você ainda não me ouviu falar sobre a hora do almoço, por favor confira este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocie durante o almoço.
Além do conceito de comprar fugas, nossos sistemas não estão alinhados. A disparidade entre a tendência de longo prazo e o dia de negociação levou o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada.
# 4 Adicionando Unidades.
As Tartarugas aumentariam as posições vencedoras, já que essas posições foram a favor delas. A calibragem era permitida até o número máximo de contratos que uma Turtle poderia carregar com base no valor da conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, já que você deve adicionar posições vencedoras.
Meu sistema de negociação do dia não exige o aumento do tamanho das posições vencedoras à medida que a negociação avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão virar um centavo depois de uma falsa fuga. Meu sistema de negociação do dia pede que eu feche minha posição após lucro de 1,62%; No entanto, algumas das minhas posições nunca chegam ao meu objetivo de lucro.
Avaliando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas não todo o caminho iria contra o meu dia negociação princípios de gestão de dinheiro. Se eu começar a somar-se a uma posição vencedora, digamos que a cada trimestre ela vai a meu favor e a ação inverte depois de 1% do lucro, agora eu aumentei meu perfil de risco para um nível insustentável.
Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para uma negociação de longo prazo. Por uma boa razão, o meu sistema de troca do dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a uma negociação vencedora.
Você já tentou aumentar seus tamanhos de negociação quando o dia de negociação, se as coisas acontecem do seu jeito? Quais tipos de resultados você alcançou?
As tartarugas tiveram um stop loss máximo de 2% do seu valor de conta para qualquer negociação. Se uma tartaruga estivesse adicionando unidades ao seu tamanho comercial, a tartaruga moveria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a tartaruga abriu a posição pela primeira vez.
Como declarado anteriormente no artigo, eu também apenas arrisco um máximo de 2% do valor da minha conta em qualquer negociação.
Eu não vou drenar muito, é bem direto. As tartarugas e eu temos uma correspondência de 100% entre os nossos sistemas. Se você não usa paradas na sua abordagem de negociação, você está pedindo por isso. Mostre-me um negociante que está no mercado há mais de 5 anos e que não usa stops; boa sorte com isso, eles não existem.
A saída é o componente mais importante de um sistema de negociação. No início da minha carreira de trading, eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos, fiz mais de US $ 100.000 em opções de negociação em pouco mais de 7 semanas. Até hoje me lembro de minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta de negociação. Ela se virou para mim e disse "Querida, isso é incrível, quando você vai vender?" Para isso eu respondi: "Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses."
Você não gostaria de poder voltar no tempo e se bater? Escusado será dizer que eu já não negocio opções e sempre tiro dinheiro do mercado após cada negociação vencedora.
Eu divago; as tartarugas fechariam as posições vencedoras quando a segurança estabelecesse uma nova alta / baixa de 10 dias para negociações de curto prazo e um novo 2o dia de alta / baixa para negociações de longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20% a 100%, a fim de permitir à segurança espaço suficiente para respirar.
No longo prazo, as tartarugas estão basicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os comércios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar muito quando a commodity foi em seu favor.
Deixe-me ser claro, meu sistema de troca do dia não me permite deixar meus lucros comerciais. Eu sou dia de negociação de pessoas, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho uma meta de lucro definida de 1,62% e meu objetivo final é atingir esse percentual tantas vezes por mês para obter lucro.
Se a negociação for contra mim antes que eu atinja minha meta de lucro, buscarei sair do negócio com lucro entre 11 e 12 horas. Eu literalmente digo para mim mesmo, eu entrei na zona morta (11: 00-14: 00), por isso, se eu estou no cargo, ainda considero o comércio uma vitória.
Para as saídas, podemos dizer com segurança que as Tartarugas e eu estamos em total desacordo. Acredito que não estamos em alinhamento, porque, embora ambos os sistemas estejam centrados em transações comerciais, o day trading exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta frequência, os movimentos lineares são muito raros no intraday.
Em conclusão.
Escusado será dizer que há mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de negociação de tartaruga e meu sistema de negociação do dia. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definir os mercados para negociar e parar.
Como trader, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se compara a outros principais traders do setor. É reconfortante saber que, embora nossos sistemas sejam diferentes, essas disparidades são amplamente baseadas no fato de estarmos negociando prazos diferentes.
Com o tempo, eu só posso sonhar em ganhar tanto quanto os outros comerciantes bem-sucedidos da Turtle.
Espero que você tenha me encontrado indo e voltando a me comparar com as Tartarugas não muito presunçoso. Se você gostaria de descobrir como você pode definir seu próprio sistema de negociação, confira nosso simulador de negociação onde você pode praticar em um ambiente livre de risco.
Metastock Explorer Formulas.
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Pronto para usar as fórmulas da fuga - coleção # 1.
Contida neste PDF é uma pequena coleção de fórmula de quebra que achamos útil. Por favor, sinta-se livre para cortar e colá-los e usá-los em seus próprios exploradores. Clique aqui para baixar a coleção nº 1.
Reversão de fundo - Metastock Formula.
Estes são uma coleção de sinais de fundo.
A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok.
Coluna B: EngulfingBull ()
Col C: MorningDojiStar ()
Coluna D: MorningStar ()
Col E: WhiteSoldiers ()
Close Above Median Price - Metastock Formula.
Essa exploração foi projetada para encontrar as ações em que o fechamento está acima do preço médio nos últimos cinco dias. Corresponde aos passos do livro de Dels "The Strategic Electronic Day Trader".
Coluna B: (Ref (CLOSE, -1)) - (Ref (MP (), -1))
Col C: (Ref (CLOSE, -2)) - (Ref (MP (), -2))
Coluna D: (Ref (CLOSE, -3)) - (Ref (MP (), -3))
Col E: (Ref (CLOSE, -4)) - (Ref (MP (), -4))
Alto Volume - Metastock Formula.
Exibe aqueles em que o volume está acima da média móvel de 100 dias.
A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok.
Coluna A: Mov (VOLUME, 100, EXPONENCIAL)
Coluna A: ((VOLUME - Mov (VOLUME, 100, EXPONENCIAL)) / Mov (VOLUME, 100, EXPONENCIAL)) * 100.
Equis 'Price & amp; Volume - Metastock Formula.
Coluna B: Referência anterior (CLOSE, -1)
Col C:% de alteração ROC (CLOSE, 1, por cento)
Coluna D: Volume VOLUME.
Col E: M. A. Mov (VOLUME, 50, EXPONENCIAL)
Coluna F:% acima ((VOLUME - Mov (VOLUME, 50, EXPONENCIAL)) /
Tendência de longo prazo com sinais de reintrodução de curto prazo.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, E) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, S) E.
Mov (CLOSE, 200, E) & gt; Mov (CLOSE, 200, S)) OU.
Cruz (Mov, FECHAR, 200, E), Mov (FECHAR, 200, S));
b: = Cruzado (Mov (CLOSE, 200, S), CLOSE) OU.
Cruz (Mov (FECHAR, 200, E), FECHAR);
a: = Cruz (Mov (FECHAR, 2, E), Mov (FECHAR, 8, S)) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, E) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, S) E.
Mov (CLOSE, 200, E) & gt; Mov (CLOSE, 200, S);
b: = Cruz (Mover (FECHAR, 200, S), FECHAR) OU Cruzar (Mover (FECHAR, 200, E), FECHAR);
HHV (RSI (CLOSE, 13), 13) & lt; Ref (HHV (RSI (CLOSE, 13), 13), -13)) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, S) E.
FECHAR & gt; Mov (FECHAR, 200, E) E.
Mov (FECHAR, 200, E) & gt; Mov (FECHAR, 200, S) E.
(HHV (ALTO, 4) = HHV (ALTO, 90))
Coluna D: Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)
Coluna E: Ref (Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL), - 1)
Col F: ((MACD () - Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)) / Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)) * 100.
Ações fechando acima de 60 dias de alta - Metastock Formula.
Para encontrar os títulos que fecharam acima de sua alta hoje (o último.
dia de negociação no banco de dados) pela primeira vez, eu escrevi isso.
Filtrar: (colA & gt; colB) E (Ref (C, -1) & lt; Ref (HHV (H, 60), -1)) AND.
Esta fórmula faz duas coisas:
1) Indica apenas os valores mobiliários que satisfizeram as condições exigidas.
somente no último dia de negociação.
2) A nova alta de 60 dias deve ter ocorrido apenas no último dia de negociação.
Moving Average Crossover - Bullish - Metastock Formula.
Coluna A: Mov (CLOSE, 30, EXPONENCIAL)
Coluna A: ((FECHAR-Mov (FECHAR, 30, EXPONENCIAL)) / Mov (FECHAR, 30, EXPONENCIAL)) * 100.
Coluna A: ((FECHAR-Mov (FECHAR, 10, EXPONENCIAL)) / Mov (FECHAR, 10, EXPONENCIAL)) * 100.
RSC Exploration Coding - Metastock Formula.
Sistema de Entrada de Comerciantes da Tartaruga - Metastock Formula.
Coluna B: Referência anterior (C, -1)
Coluna C: ROC ROC (C, 1,%)
Coluna D: Média T / O Mov (C, 21, S) * Mov (V, 21, S)
Filtro: H & gt; = Ref (H, -1) E H & gt; = Ref (H, -2) E H & gt; = Ref (H, -3)
Cocho (1, L, 4) & gt; Trough (2, L, 4) E C & gt; Mov (C, 180, E) E.
O & gt; Ref (C, -1) E L & gt; Ref (H, -5)
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